Автор: Сергей Иванов, практикующий трейдер. Примеры условные и приведены для обучения. Это не торговые сигналы и не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Стратегия на форексе — это не индикатор и не «секретная настройка». Это набор правил, который отвечает на четыре вопроса: что торгую, когда вхожу, где выхожу с убытком, где с прибылью. Плюс размер позиции. Если хотя бы на один вопрос нет ответа до сделки, это не стратегия, а импровизация.
Разберу пять классических подходов, которыми пользуются и частные трейдеры, и профессионалы. Ни один из них не работает всегда. У каждого есть рыночная фаза, где он зарабатывает, и фаза, где стабильно теряет. Задача трейдера — понять эту границу и не торговать там, где стратегия слепа.
1. Следование за трендом по скользящим средним
Идея. Цена, которая уже движется в одну сторону, чаще продолжает движение, чем разворачивается. Трейдер не угадывает разворот, а присоединяется к уже начавшемуся движению.
Пример правил. Дневной график EUR/USD. Покупка, когда 50-дневная скользящая средняя выше 200-дневной и цена откатывается к 50-дневной. Стоп за последним локальным минимумом. Выход, когда цена закрывается ниже 50-дневной.
Где ломается. В боковике. Средние переплетаются, сигналы идут один за другим, каждый заканчивается небольшим стопом. У трендовых систем обычно меньше половины прибыльных сделок, а результат делают несколько крупных движений за год. Психологически выдержать серию из шести-семи стопов подряд труднее, чем кажется.
2. Пробой диапазона
Идея. После периода затишья рынок часто делает сильное движение. Трейдер ставит отложенные ордера за границами диапазона и ловит начало импульса.
Пример правил. Азиатская сессия на GBP/USD обычно спокойная. Отмечаем максимум и минимум ночного диапазона, ставим ордер на покупку чуть выше максимума и на продажу чуть ниже минимума. Стоп — середина диапазона, цель — одна-две ширины диапазона.
Где ломается. На ложных пробоях: цена выходит за границу, собирает стопы и возвращается. Я снижаю их число фильтром: не торгую пробой, если диапазон уже аномально широкий, и не вхожу перед важной статистикой.
Какую статистику я считаю важной и когда она выходит по Москве, описано в материале про экономический календарь трейдера.
3. Торговля от уровней
Идея. Есть цены, где раньше разворачивались крупные движения. На них часто снова появляется встречный спрос или предложение.
Пример правил. На четырёхчасовом графике отмечаем уровень, от которого цена разворачивалась минимум дважды. Ждём подхода и свечного сигнала разворота: длинная тень, поглощение. Стоп за уровнем с запасом на спред, цель — ближайший противоположный уровень. Соотношение прибыли к риску не хуже 2:1, иначе сделку пропускаем.
Где ломается. Уровни субъективны: два трейдера нарисуют их по-разному. И любой уровень рано или поздно пробивается. Главное правило — не двигать стоп, когда цена его почти достала.
4. Керри-трейд
Идея. Покупаешь валюту с высокой процентной ставкой против валюты с низкой и держишь позицию, получая положительный своп каждый день. Классический пример прошлых лет — покупка австралийского доллара против японской иены.
Важно для российского трейдера. Своп у дилера зависит не только от разницы ставок, но и от его собственных условий. Проверяйте фактические значения свопов в спецификации инструмента: иногда даже «правильная» по ставкам позиция получает отрицательный своп.
Где ломается. При резком бегстве от риска валюты с высокой доходностью падают за несколько дней сильнее, чем принесли свопы за год. Керри без стопа и с большим плечом — это продажа страховки от катастрофы. Однажды катастрофа случается.
5. Скальпинг
Идея. Много коротких сделок на минутных графиках с целью в несколько пунктов.
Почему я не советую его новичкам. При цели в 5 пунктов спред в 1 пункт съедает пятую часть прибыли каждой сделки. Нужны очень низкие издержки, быстрое исполнение и железная дисциплина. Большинство начинающих скальперов на самом деле платят дилеру спред сотни раз в месяц и называют это стратегией.
Сколько спред стоит в рублях при сотнях сделок в месяц, я посчитал на цифрах в статье про спред на бирже и форексе.
Как устроен скальпинг на форексе и фьючерсах Мосбиржи, чем стакан отличается от котировок дилера в MT5 и сколько стоят десятки сделок в день, я разобрал в отдельной статье.
Что важнее выбора стратегии
Размер позиции. Риск на сделку 0,5–2% депозита. Объём считаем от расстояния до стопа, а не от доступного плеча. Пример: депозит 200 000 ₽, риск 1% — 2 000 ₽. Стоп 40 пунктов по EUR/USD. На 0,1 лота пункт стоит 1 доллар, значит риск на 0,1 лота — 40 долларов. Делим 2 000 ₽ на рублёвый эквивалент 40 долларов и получаем допустимый объём.
Тестирование. Сначала проверка на истории, потом не меньше 50–100 сделок на демо-счёте, затем минимальный объём на реальном счёте. Записывайте каждую сделку: причину входа, стоп, результат. Без журнала не узнать, работает ли стратегия или вам просто везло.
Один рынок, одна стратегия. Лучше освоить один подход на двух-трёх парах, чем переключаться между пятью системами после каждого убытка.
Стоп от волатильности. В любой из этих стратегий я привязываю стоп к текущему размаху инструмента, а не к круглой сумме. Как считать ATR и пересчитывать его в объём позиции, показал в статье о волатильности.
Стратегии, от которых стоит держаться подальше
- Мартингейл. Удвоение объёма после убытка. Долго выглядит прибыльным, а потом одна серия обнуляет счёт.
- Усреднение без стопа. Докупать убыточную позицию в надежде на разворот — самый частый способ слить депозит.
- Купленные «стратегии со 100% прибыльных сделок». Если бы стратегия так работала, её бы не продавали.
Где торговать по этим правилам легально: форекс-дилеры с лицензией ЦБ. Как устроены лот, пункт и маржа: торговля на форекс. Какую доходность реально ожидать: заработок на форексе. Что почитать о системах и риске: книги по трейдингу.
Разбор тренда, уровней и индикаторов без привязки к одной стратегии — в хабе технический анализ: что брать на график первым и где ТА перестаёт помогать.
Частые вопросы
Какая стратегия форекс самая прибыльная?
Такой нет. Трендовые стратегии зарабатывают в трендах, контртрендовые в боковиках. Прибыль даёт не стратегия сама по себе, а дисциплина и контроль риска.
Какая стратегия подходит новичку?
Трендовая на дневных или четырёхчасовых графиках: меньше сделок, меньше шума, больше времени на решение. Скальпинг новичку не подходит.
Сколько сделок нужно, чтобы проверить стратегию?
Минимум 50–100 по одним и тем же правилам. На меньшей выборке результат слишком зависит от случайности.
Торговля с плечом связана с высоким риском потери всех внесённых средств.